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勝手に○○紹介~ トレーディング、Arts&Logic 



 








今回は、ひさしぶりの 勝手に○○紹介。


サイトは、ひまわり証券のモノになりますが
内容が充実していて、大変参考になるページだと思いまして紹介です。

下にその目次だけを載せてあります。


ある程度、トレーディングに長けている方にも新たな気づきがあると思いますし、

初心者の方には内容がピンとこなくとも一度読んでみることをおススメします。


章立てのほうは、寄稿予定も含まれていて、現時点のところでは
「第VII部:システム構築と評価」の途中までの掲載のようですが、

下に掲載した目次をザッと見てもらうだけでもわかる通り
それでも十分過ぎる内容だと思います。

下のタイトルをクリックすれば飛んでいけるようにしてありますので、
参考にどうぞ。



トレーディング、Arts&Logic by 田中 雅

90年代に連載された田中雅氏による「取引き手法アラカルト」の新規書き下ろし版です。
最新の市場価格変動認識、システム・トレーディング、市場価格モデル、リスク管理、
市場の歴史、ヘッジ・ファンド等について田中氏自身が30年間の実践経験に基づいて
その本質を考察し追求しています。
プロトレイダー向けの内容ですが、誰にでも分かる透明で核心をついた語り口で、
人と市場との接点を独特の感性で結びつけて物語っています。

第I部:最新の相場認識概観
 第1章:導入編
  ・はじめに
  ・取引システム、マネー・マネジメント
  ・機械学習、ニューラルネット、遺伝的アルゴ
   リズムとカオス理論
  ・ジェネティック・アルゴリズム(遺伝的アルゴ
   リズム)
  ・逆説的相場認識
 第2章:相場のバタフライ効果について
  ・原因と結果
  ・なぜ、桶屋が儲かるか?
  ・線型と非線型
  ・カオス
  ・カオス理論との遭遇
  ・天気予報とバタフライ効果
  ・風もまたカオス
  ・バタフライ効果
  ・相場の雪崩(なだれ)効果
 第3章:相場のフラクタル構造について
  ・フラクタル構造
  ・1日変動幅情報の限界
  ・レンジ幅はリスク情報
  ・相場の輪郭とは何か
  ・固定時間枠による相場観察
  ・多層時間枠フラクタル解析
  ・エリオット波動理論
  ・相場が走った距離を計る
  ・場節取引はフラクタルか?

第II部:システム取引現代史概観
 第1章 ボラティリティー・ブレークアウト
  ・システマティックな取引手法
  ・ウイリアムズの手法
  ・システム取引の進化
 間奏曲(1)リーマン・ブラザーズとの約束
  ・リーマン・ショックまで
  ・アインシュタインの功績:ブラウン運動
  ・アインシュタイン、1905年
  ・ランダム運動と正規分布、及び拡散方程式

第III部:順張り手法とシステム
 第1章:順張り手法概説
  ・取引者としての成長過程
  ・取引手法と分析手法
  ・ブレークアウト
  ・我が国の順張り取引手法
  ・時間の認識
  ・米国の順張り手法
  ・順張り手法実例
  ・順張りの問題点
 第2章:トレンドラインと移動平均線
  ・トレンドライン
  ・シミュレーション・ソフト
  ・移動平均線の研究
  ・移動平均線の夢と現実
  ・移動平均線で成功し、そして破綻したCTA
  ・移動平均線の改良
  ・可変時間枠移動平均線
 第3章:順張り取引の行動計画
  ・そんな馬鹿な、何故買っていない??
  ・タートル・プロジェクト
  ・タートル・ルール
  ・システム取引の利点
 第4章:テクニヘッジ・ブレークアウト
  ・価格変動の追跡
  ・ボラティリティー計測手段の発見
  ・ボラティリティーとは?
  ・ボラティリティー計算手法
  ・抜け幅の起点とは?
  ・戦略の決定と計算
  ・シミュレーション結果の評価
  ・最良モデルの選定

第IV部:損切りとシステム取引
 第1章:損切り
  ・損切り大好きは良いことか?その調査。
  ・ドル円順張りシステムで損切りを検証
  ・損切りは順張り
  ・アラジンの魔法のランプ
  ・固定幅損切り
  ・固定損切り幅の決定
  ・損切りの遠近感
  ・損切り注文の入れ方
  ・成り行き損切りとメンタル損切り
 間奏曲(2)市場のパズルを解く
  ・ジェネティック・アルゴリズム
   ・解けそうで解けない適正化問題
   ・セールスマンの最短訪問ルート
   ・ジェネティック・アルゴリズムの基本原理
   ・第一世代(試行訪問ルート)
   ・突然変異(染色体の並び替え)による第二世代
   ・結婚による異種交配
   ・環境適合性と自然淘汰
   ・訪問ルートの解
  ・取引手法の適正化
   ・適正化(オプチマイゼーション)とカーブフィッ
    ティング
   ・相場問題の解決
   ・偶然性にたよる問題解決
   ・GAを使った取引システム

第V部:利食い手法と手順
 第1章:上値目標による利食い
  ・悩ましき賭け
  ・上値目標による利食いには意味が無い。
  ・利益確定とは手順であって、取引手法ではないかもしれない。
  ・利益確定の手順
  ・固定幅目標値による利益確定
  ・利益はどこまで乗せられるか
  ・ドル円月足8円の壁

第VI部:逆張り
 第1章:天底を当てる   ・転換点のパターン認識
  ・三尊天井のパターン認識
  ・リバース・ポイント・ウェーブシステム
  ・規則的な反復:季節性の発見
  ・ドル円の規則的な反復性
 第2章:価格変動の対称性
  ・価格周期変動の親亀小亀構造
  ・サインカーブ(正弦曲線)の合成
  ・フーリエ変換
  ・中央移動平均線による合成サイクルの抽出
  ・亀の子構造だけではない、中央移動平均線に
   隠された特性
  ・ワイルダーのアダムセオリー
  ・三叉点は、二次対称の中心点
  ・価格変動は二次対称で進行していく
 第3章:対称点を探り当てる
  ・第2章「価格変動の対称性」のまとめと、追加
   事項
  ・乱数列の海。その風景
  ・対称の中心点(三叉点)を探り当てる
  ・対称点(三叉点)を機械的自動的に探り当てる
  ・APPENDIX(第3章付録)
 間奏曲(3)売買ストップの原型を捜し求めて
  ・負けるが勝ち
  ・ユニバーサル・ストップを捜し求めて
  ・再び対称形パターンが浮上
  ・反復という概念
  ・次の課題
 第4章:順張りから逆張りへ
  ・松坂大輔投手とジョン・ヘンリー、そして逆張り
  ・チャンネル・プロファイル分析
  ・ドルスイス逆張りモデル構築のプロセス

第VII部:システム構築と評価
 第1章:全ては人の営み
  ・システムもまた人
  ・70年代末、オランダの金融規制緩和
  ・鋼鉄の神経を備えたトレーダー
  ・システム選択に賭ける
  ・システム評価を誤る
  ・D氏のシミュレーション
  ・リアルタイム・シミュレーションと実際取引
  ・敗者復活戦
 第2章:システム構築の参考書、ソフト、データ
  ・参考書
  ・パルド著:『アルゴリズムトレーディング入門』
  ・システム構築ソフトの選択
  ・ヒストリカル・シミュレーション、三つの難題
  ・歴史的為替市場データ
 第3章:時間足ヒストリカル・シミュレーション(その1)
  ・取引時間枠の決定と時間足取引市場の選択
  ・1時間足データの取得作成とその検証
  ・チャンネル・プロファイルによる収益性基本分析
 第3章:時間足ヒストリカル・シミュレーション(その2)
  ・全通貨全戦略の時間足「全幅探索」
  ・両打ちに絡む重大問題
  ・最優秀取引システム・ランキング付けの手順
  ・トップランキング決定の手順
 第3章:時間足ヒストリカル・シミュレーション(その3)
  ・ウオークフォワード・テスト
  ・スリッページ
  ・逆張り

第VIII部:リスク分散
 第1章:相関と分散運用リスクの避け方
  ・相関と分散運用
  ・ポートフォリオ
  ・分散運用の効果は
 第2章:相関と分散運用
  ・負の相関は有用か
  ・一時的相関現象
  ・取引手法の分散
  ・日計り取引
 第3章:短期取引手法1
  ・なぜ取引手法は分散運用の対象なのか
  ・デリバティブ取引の発達が分散運用の概念を
   変えた
  ・トレンドフォロー取引手法の見直し
  ・短期取引とは
  ・ボールドウィン
  ・ボールドウィンの短期取引ルール
  ・短期取引モデルの作成
  ・短期取引のリサーチ・ツール
  ・短期取引のルール化
  ・仕掛けのルール
  ・損切りのルール
 第4章:短期取引手法2
  ・市場の選択
  ・取引手法の選択
  ・取引モデル
  ・成績を評価するには
  ・リスクの概念
  ・最大ドローダウン
  ・最良の「収益/リスク比率」の取引モデル
  ・システム取引技法について
  ・相場アプローチについて
  ・音楽と相場の関係について
  ・その他
 第5章:人に賭ける
  ・ヘッジ・ファンドの本質
  ・鋼鉄の神経の持ち主
  ・人に賭ける
  ・サイは裏目に出た
  ・D氏のシミュレーション
  ・理論と実際

第IX部:不可解な市場の心理
 第1章:偶然性と確率、必然性について
  ・取引行動における楽観と憂鬱
  ・偶然に対する人間の期待
  ・宝くじで当てるには?
  ・損益環境での人間行動の不思議
  ・不合理な人間行動
  ・確実な相場取引とは
  ・裁定取引か投機か

第X部:ヘッジ・ファンドの取引手法
 第1章:ヘッジ・ファンドの運用哲学と取引手法(1)
  ・アルフレッド・ジョーンズの人生
  ・ジョーンズのヘッジ理論
  ・成功報酬主義と運用者出資原則
  ・ファンド・オブ・ファンド
  ・ヘッジ・ファンドの台頭
  ・ヘッジ・ファンド再興期
  ・世界的マクロ取引
 第2章:ヘッジ・ファンドの運用哲学と取引手法(2)
  ・ヘッジ・ファンドの取引手法
  ・ヘッジ・ファンドに共通の特色
  ・技量という概念
  ・スタイル
  ・ファンド・オブ・ファンドの取引戦略
  ・ヘッジ・ファンドのリスク
  ・流動性リスク
 第3章:ヘッジ・ファンドのパフォーマンスと実例
  ・ヘッジ・ファンドのパフォーマンス
  ・ヘッジ・ファンドの仕組み
  ・ヘッジ・ファンドへの参画
  ・ヘッジ・ファンドの実例
  ・超短期通貨運用ファンド
  ・高収益ヘッジ・ファンドの実例とその評価
  ・コントラリー・ファンド

第XI部:テクニヘッジ・システム
 第1章:テクニヘッジ・システムの基本原理(その1)
  ・私の取引手法
  ・努力と偶然性
  ・相場の変動率とリスクの関係
  ・相場のフラクタル性をどう解決して相場分析
   するか
  ・リスク修正済み変動率
  ・正規分布の矛盾
  ・ボラティリティーの矛盾
  ・平均法の矛盾
  ・標準偏差の固定時間枠
 第2章:テクニヘッジ・システムの基本原理(その2)
  ・リスク計測の新方法
  ・レンジリスクとレンジリターン
  ・完全取引リターン
  ・引け値リターンの矛盾
  ・レンジリターン
  ・レンジ・シャープレシオ
  ・シャープレシオの計算方法
  ・金利収入に対する超過収益の計算
  ・リスクの計算
  ・サルの投資ランキング
 第3章:テクニヘッジ・システムの基本原理(その3)
  ・最後に。 まとめ

※以上の目次はあくまで予定で、今後内容が変更されることがございます。




また参考になるページを見つけたときには紹介していきますね。


では。今回はこの辺で


『皆の英知を結集して』

ともにがんばりましょう!


では。また。



───────────────────────────────
現在配布中のMethodはフォーラムのブリーフケースにあります
「D.A.T Method」フォルダに入れてある Method9.7.5 になります。

シングルタイムの「Cloud」テンプレートとパラレルタイムフレームの
「PTF」のテンプレートの両方が入っています。

ダウンロード・ファイルはパスワード不要になっていますので、
Methodをお使いの方は自由にダウンロードしてください。

(ダウンロードの際は、いつものようにDLコメ&ポチポチを!
 どうかよろしくお願いします)


※フォーラムに参加されていない方は下のボタンからどうぞ。
配布はサイト・ポリシーに沿って行います。

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現在、D.A.Tで見ているのはise50さんからのおススメの ZUP v78

このバージョンにはテンプレートが同梱されていまして、
チャートにセットすると↓こんな感じになります。

※表示しているテンプレートは「4.30.08」です。
⇒ 該当のコメントは こちら
⇒ FOREX-TSDのスレッドはこちら "Harmonic Trading"
 ダウンロードファイルは「rar」ファイルになっていますので
 ファイルの形式が問題で解凍できない!という方はフォーラムの
 ブリーフケース直下に解凍ソフト(Lhasa)を置いてありますので
 使ってみてもらうと良いと思います。


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→ 『Method 9.7.5


※画像のセットは本掲載時点での最新の Method になります (MT4)
※ご要望の際は『サイト・ポリシー』 または"配布案内"をご覧ください。
 (ブログ左上の配布案内のアイコンから自動返信で入手できます)
※はじめての方はインジケーターのセットアップ・設定の手順など
  ブログ左の 『サイト・インデックス』 を見てみてください。


 はじめての方へ記事投稿の解説は ⇒ こちら


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